都築 幸宏 (ツヅキ ユキヒロ)   

学術研究院(社会科学系)

経法学部 応用経済学科 

准教授 

学位

  • 博士(経済学), 東京大学

研究分野

  • 金融、ファイナンス, 数理ファイナンス

経歴

  • 2017年
    信州大学経法学部准教授
  • 2016年 - 2017年
    東京大学経済学研究科特任講師
  • 2013年 - 2016年
    株式会社新生銀行
  • 2006年 - 2013年
    みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
  • 2002年 - 2006年
    株式会社アルモニコス

学歴

  • 2012年 - 2015年, 東京大学
  • 2000年 - 2002年, 東京大学
  • 1996年 - 2000年, 京都大学

論文

  • Some perpetual integral functionals of the three-dimensional Bessel process
    Yukihiro Tsuzuki
    Stochastics and Dynamics, 23, 2350008 1-2350008 31, 2023年電子ジャーナル
  • FVA 論争について
    都築 幸宏
    信州大学経法論集, (6), 123-141, 2019年03月26日リポジトリ
  • 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-
    都築幸宏
    JAFEE 2018 冬季大会予稿集, 2019年02月23日
  • Rebalancing Static Super-Replications
    Takahashi, A. and Tsuzuki, Y.
    Journal of Financial Engineering, 4(1), 1750003-1-1750003-23, 2017年
  • A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions
    Takahashi, A. and Tsuzuki, Y.
    Journal of Computational Finance, 19(4), 73-94, 2016年
  • Pricing bounds on quanto option
    Tsuzuki, Y.
    The Journal of Derivatives, 23(2), 53—61, 2015年
  • No-arbitrage bounds on two one-touch options
    Tsuzuki, Y.
    International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18(3), 1550021-1-1550021-22, 2015年
  • Pricing bounds on barrier options
    Tsuzuki, Y.
    Journal of Futures Markets, 34(12), 1170—1184, 2014年
  • On optimal super-hedging and sub-hedging strategies
    Tsuzuki, Y.
    International Journal of Theoretical and Applied Finance, 16(6), 1350038-1-1350038-17, 2013年
  • Hedging European Derivatives With The Polynomial Variance Swap Under Uncertain Volatility Environments
    Takahashi, A., Tsuzuki, Y. and Yamazaki, A.
    International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(04), 485-505, 2011年

講演・口頭発表等

  • Explicit Laplace Transforms of Perpetual Integral Functionals of the Three-dimensional Bessel Process
    都築幸宏
    日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会, 2023年03月09日
  • 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-
    都築幸宏
    JAFEE 2018 冬季大会, 2019年02月23日, 日本金融・証券計量・工学学会
  • 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-The Benchmark Approach の応用-
    都築幸宏
    金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2018, 2018年11月30日, 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター金融・保険部門

担当経験のある科目_授業

  • ファイナンス応用
    信州大学
  • 経済学演習Ⅰ
    信州大学
  • 経済学演習Ⅱ
    信州大学
  • 確率過程論
    信州大学
  • ファイナンス理論
    信州大学
  • プログラミング入門
    信州大学
  • 新入生ゼミナールⅡ
    信州大学
  • マクロ経済学入門
    信州大学
  • 新入生ゼミナールⅡ
    信州大学
  • プログラミング入門
    信州大学
  • マクロ経済学入門
    信州大学

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 算術平均オプション価格の計算精度向上に関する研究
    科学研究費補助金, 2023年度 基盤研究(C)
    2023年04月01日 - 2028年03月31日
  • 金融市場モデルにおける無裁定条件の研究とその応用
    科学研究費補助金, 2019年度 若手研究
    2019年04月01日
  • 資金調達コストを考慮した金融派生商品の公正価値に関する研究
    科学研究費補助金, 研究活動スタート支援
    2017年04月01日 - 2018年03月31日
  • デリバティブの優複製