藤森 洸 (フジモリ コウ)   

学術研究院(社会科学系)

経法学部 応用経済学科 

准教授 

学位

  • 博士(理学), 早稲田大学

研究キーワード

    確率過程, スパース推定

研究分野

  • 応用数学、統計数学, 確率過程の統計解析

メールアドレス

    kfujimori★shinshu-u.ac.jp

経歴

  • 2020年
    信州大学経法学部応用経済学科 講師
  • 2019年 - 2020年
    早稲田大学基幹理工学部応用数理学科 講師(任期付き)
  • 2018年 - 2019年
    早稲田大学基幹理工学部数学科 助手

学歴

  • 2011年 - 2015年, 早稲田大学, 基幹理工学部, 数学科
  • 2019年, 早稲田大学大学院, 基幹理工学研究科, 数学応用数理専攻

受賞

  • 2017年
    日本統計学会, 第11回日本統計学会春季集会 優秀発表賞

論文

  • Sparse principal component analysis for high-dimensional stationary time series
    Kou Fujimori, Yuichi Goto, Yan Liu and Masanobu Taniguchi
    Scandinavian Journal of Statistics, 2023年05月
    筆頭著者電子ジャーナル
  • Test for Conditional Variance of Integer-Valued Time Series
    Yuichi Goto and Kou Fujimori
    Statistica Sinica, 33(1), 2022年10月, 査読有り電子ジャーナル
  • The variable selection by the Dantzig selector for Cox's proportional hazards model
    Fujimori, Kou;
    ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 74(3), 515-537, 2022年06月WebofScience電子ジャーナル
  • The Dantzig selector for a linear model of diffusion processes
    Kou Fujimori
    Statistical Inference for Stochastic Processes, 22(3), 475- 498, 2019年10月電子ジャーナル
  • The Dantzig selector for diffusion processes with covariates
    Kou Fujimori and Yoichi Noshiyama
    Journal of Japan Statistical Society, 47(1), 59- 73, 2017年06月電子ジャーナル
  • The l(q) consistency of the Dantzig selector for Cox's proportional hazards model
    Kou Fujimori and Yoichi Nishiyama
    JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 181, 62-70, 2017年02月電子ジャーナル

MISC

  • A test for counting sequences of integer-valued autoregressive models.
    Yuichi Goto and Kou Fujimori
    2023年07月
    最終著者
  • Moment convergence of the generalized maximum composite likelihood estimators for stationary determinantal point processes.
    Kou Fujimori, Sota Sakamoto and Yasutaka Shimizu
    2019年 9月
    筆頭著者, 責任著者

講演・口頭発表等

  • Sparse Principal Component Analysis for High-dimensional Stationary Time Series.
    Kou Fujimori
    NUS-Waseda Workshop 2023., 2023年03月
  • Sparse principal component analysis for high-dimensional stationary time series
    Kou Fujimori
    EcoSta 2022, 2022年06月06日, 招待有り
  • Moment convergence of the generalized maximum composite likelihood estimators for stationary determinantal point processes.
    Kou Fujimori
    EcoSta 2021, 2021年06月25日, 招待有り
  • 高次元・スパースな設定における確率過程の統計モデルに対する Dantzig selector
    藤森洸
    2020年度日本数学会秋期総合分科会, 2020年09月24日, 日本数学会, 招待有り
  • Generalized maximum composite likelihood estimator for determinantal point processes
    藤森洸, 坂本創太, 清水泰隆
    日本数学会秋期総合分科会, 2019年09月19日, 日本数学会
  • The Dantzig selector for statistical models of stochastic processes in high-dimensional and sparse settings
    Kou Fujimori
    NSYSU-Waseda International Symposium Time series, Machine Learning and Causality Analysis, 2019年09月02日, 招待有り
  • The Dantzig selector for diffusion processes with covariates
    藤森洸, 西山陽一
    第11回日本統計学会春季集会, 2017年03月05日, 日本統計学会

所属学協会

  • 日本統計学会
  • 日本数学会

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 高次元Hawkes過程の統計解析手法の確立とその金融時系列データへの応用
    科学研究費補助金, 若手研究
    2021年 - 2024年