都築 幸宏 (ツヅキ ユキヒロ)
学術研究院（社会科学系）
経法学部 応用経済学科
准教授
研究者情報
研究活動情報
論文
- Boundary conditions at infinity for Black-Scholes equations
Yukihiro Tsuzuki
2024年 - Pitman's Theorem, Black-Scholes Equation, and Derivative Pricing for Fundraisers
Yukihiro Tsuzuki
2023年 - Some perpetual integral functionals of the three-dimensional Bessel process
Yukihiro Tsuzuki
Stochastics and Dynamics, 23, 2350008 1-2350008 31, 2023年
- FVA 論争について
都築 幸宏
信州大学経法論集, (6), 123-141, 2019年03月26日
- 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-
都築幸宏
JAFEE 2018 冬季大会予稿集, 2019年02月23日 - Rebalancing Static Super-Replications
Takahashi, A. and Tsuzuki, Y.
Journal of Financial Engineering, 4(1), 1750003-1-1750003-23, 2017年 - A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions
Takahashi, A. and Tsuzuki, Y.
Journal of Computational Finance, 19(4), 73-94, 2016年 - Pricing bounds on quanto option
Tsuzuki, Y.
The Journal of Derivatives, 23(2), 53—61, 2015年 - No-arbitrage bounds on two one-touch options
Tsuzuki, Y.
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18(3), 1550021-1-1550021-22, 2015年 - Pricing bounds on barrier options
Tsuzuki, Y.
Journal of Futures Markets, 34(12), 1170—1184, 2014年 - On optimal super-hedging and sub-hedging strategies
Tsuzuki, Y.
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 16(6), 1350038-1-1350038-17, 2013年 - Hedging European Derivatives With The Polynomial Variance Swap Under Uncertain Volatility Environments
Takahashi, A., Tsuzuki, Y. and Yamazaki, A.
International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(04), 485-505, 2011年
講演・口頭発表等
- バブルモデルにおけるオプション価格の数値的解法
都築幸宏
第60回（2023年度冬季）ジャフィー大会, 2024年02月17日 - Explicit Laplace Transforms of Perpetual Integral Functionals of the Three-dimensional Bessel Process
都築幸宏
日本応用数理学会第19回研究部会連合発表会, 2023年03月09日 - 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-ベンチマーク・アプローチの応用-
都築幸宏
JAFEE 2018 冬季大会, 2019年02月23日, 日本金融・証券計量・工学学会 - 資金調達コストを考慮したデリバティブ価格-The Benchmark Approach の応用-
都築幸宏
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題2018, 2018年11月30日, 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター金融・保険部門
担当経験のある科目_授業
