藤森 洸 (フジモリ コウ)
学術研究院（社会科学系）
経法学部 応用経済学科
准教授
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論文
- Sparse principal component analysis for high-dimensional stationary time series
Kou Fujimori, Yuichi Goto, Yan Liu and Masanobu Taniguchi
Scandinavian Journal of Statistics, 2023年05月
筆頭著者
- Test for Conditional Variance of Integer-Valued Time Series
Yuichi Goto and Kou Fujimori
Statistica Sinica, 33(1), 2022年10月, 査読有り - The variable selection by the Dantzig selector for Cox's proportional hazards model
Fujimori, Kou;
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS, 74(3), 515-537, 2022年06月
- The Dantzig selector for a linear model of diffusion processes
Kou Fujimori
Statistical Inference for Stochastic Processes, 22(3), 475- 498, 2019年10月 - The Dantzig selector for diffusion processes with covariates
Kou Fujimori and Yoichi Noshiyama
Journal of Japan Statistical Society, 47(1), 59- 73, 2017年06月 - The l(q) consistency of the Dantzig selector for Cox's proportional hazards model
Kou Fujimori and Yoichi Nishiyama
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 181, 62-70, 2017年02月
MISC
- Two step estimations via the Dantzig selector for models of stochastic processes with high-dimensional parameters
Kou Fujimori and Koji Tsukuda
arXiv:2404.00888, 2024年04月
筆頭著者 - A test for counting sequences of integer-valued autoregressive models.
Yuichi Goto and Kou Fujimori
arXiv preprint arXiv:2307.10276, 2023年07月
最終著者 - Moment convergence of the generalized maximum composite likelihood estimators for stationary determinantal point processes.
Kou Fujimori, Sota Sakamoto and Yasutaka Shimizu
2019年 9月
筆頭著者, 責任著者
講演・口頭発表等
- Two step estimations via the Dantzig selector for ergodic time series models
藤森洸，佃康司
日本数学会年会2024, 2024年03月20日, 日本数学会, 招待無し - Empirical likelihood methods for matrix-valued time series with long memory
Kou Fujimori and Yan Liu
IMS-APRM2024, 2024年01月07日, 招待有り - The Dantzig selector for semiparametric models of stochastic processes
藤森洸，佃康司
日本数学会秋季総合分科会2023, 2023年09月23日, 日本数学会 - 高次元パラメータを含む確率過程のセミパラメトリックモデルに対するDantzig selector
藤森洸，佃康司
統計関連学会連合大会2023, 2023年09月05日 - The Dantzig selector for semiparametric models of stochastic processes
Kou Fujimori and Koji Tsukuda
EcoSta2023, 2023年08月01日, CFE-CMStatistics, EcoSta, Waseda University, and IFMSE, 招待有り - Sparse Principal Component Analysis for High-dimensional Stationary Time Series.
Kou Fujimori
NUS-Waseda Workshop 2023., 2023年03月 - Sparse principal component analysis for high-dimensional stationary time series
Kou Fujimori
EcoSta 2022, 2022年06月06日, 招待有り - Moment convergence of the generalized maximum composite likelihood estimators for stationary determinantal point processes.
Kou Fujimori
EcoSta 2021, 2021年06月25日, 招待有り - 高次元・スパースな設定における確率過程の統計モデルに対する Dantzig selector
藤森洸
2020年度日本数学会秋期総合分科会, 2020年09月24日, 日本数学会, 招待有り - Generalized maximum composite likelihood estimator for determinantal point processes
藤森洸, 坂本創太, 清水泰隆
日本数学会秋期総合分科会, 2019年09月19日, 日本数学会 - The Dantzig selector for statistical models of stochastic processes in high-dimensional and sparse settings
Kou Fujimori
NSYSU-Waseda International Symposium Time series, Machine Learning and Causality Analysis, 2019年09月02日, 招待有り - The Dantzig selector for diffusion processes with covariates
藤森洸, 西山陽一
第11回日本統計学会春季集会, 2017年03月05日, 日本統計学会
