信州大学HOMEENGLISH交通・キャンパス案内

研究者総覧研究者総覧

研究者、研究内容などで検索
項目別検索はこちら

藤森 洸  フジモリ コウ

教員組織学術研究院(社会科学系)電話番号
教育組織経法学部 応用経済学科FAX番号
職名准教授メールアドレスkfujimori@shinshu-u.ac.jp
住所〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1ホームページURL

プロフィール

研究分野
確率過程の統計解析
キーワード:確率過程 , スパース推定
所属学会
所属学会
日本統計学会
日本数学会
学歴
出身大学院
2019 , 早稲田大学大学院 , 基幹理工学研究科 , 数学応用数理専攻

出身学校・専攻等(大学院を除く)
2015 , 早稲田大学 , 基幹理工学部 , 数学科

取得学位
博士(理学) , 早稲田大学
受賞学術賞
2017 , 第11回日本統計学会春季集会 優秀発表賞
研究職歴等
研究職歴
2020- , 信州大学経法学部応用経済学科 講師
2019-2020 , 早稲田大学基幹理工学部応用数理学科 講師(任期付き)
2018-2019 , 早稲田大学基幹理工学部数学科 助手

研究活動業績

研究業績(著書・
発表論文等)
論文
Sparse principal component analysis for high-dimensional stationary time series
Scandinavian Journal of Statistics 2023(May)
Author:Kou Fujimori, Yuichi Goto, Yan Liu and Masanobu Taniguchi


Test for Conditional Variance of Integer-Valued Time Series
Statistica Sinica,33(1) 2022(Oct.)
Author:Yuichi Goto and Kou Fujimori


The variable selection by the Dantzig selector for Cox's proportional hazards model
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS,74(3):515-537 2022(Jun.)
Author:Fujimori, Kou;
Keywords:Proportional hazards model; Dantzig selector; Variable selection; The Breslow estimator;


The Dantzig selector for a linear model of diffusion processes
Statistical Inference for Stochastic Processes,22(3):475 - 498 2019(Oct.)
Author:Kou Fujimori


The Dantzig selector for diffusion processes with covariates
Journal of Japan Statistical Society,47(1):59 - 73 2017(Jun.)
Author:Kou Fujimori and Yoichi Noshiyama


The l(q) consistency of the Dantzig selector for Cox's proportional hazards model
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE,181:62-70 2017(Feb.)
Author:Kou Fujimori and Yoichi Nishiyama


講演・口頭発表等
Sparse Principal Component Analysis for High-dimensional Stationary Time Series.
NUS-Waseda Workshop 2023. 2023(Mar.)
Presenter:Kou Fujimori


Sparse principal component analysis for high-dimensional stationary time series
EcoSta 2022 2022(Jun. 06)
Presenter:Kou Fujimori


Moment convergence of the generalized maximum composite likelihood estimators for stationary determinantal point processes.
EcoSta 2021 2021(Jun. 25)
Presenter:Kou Fujimori


高次元・スパースな設定における確率過程の統計モデルに対する Dantzig selector
2020年度日本数学会秋期総合分科会 2020(Sep. 24)
Presenter:藤森洸


Generalized maximum composite likelihood estimator for determinantal point processes
日本数学会秋期総合分科会 2019(Sep. 19)
Presenter:藤森洸, 坂本創太, 清水泰隆


The Dantzig selector for statistical models of stochastic processes in high-dimensional and sparse settings
NSYSU-Waseda International Symposium Time series, Machine Learning and Causality Analysis 2019(Sep. 02)
Presenter:Kou Fujimori


The Dantzig selector for diffusion processes with covariates
第11回日本統計学会春季集会 2017(Mar. 05)
Presenter:藤森洸, 西山陽一


MISC
Moment convergence of the generalized maximum composite likelihood estimators for stationary determinantal point processes.
2019
Author:Kou Fujimori, Sota Sakamoto and Yasutaka Shimizu


A test for counting sequences of integer-valued autoregressive models.
Author:Yuichi Goto and Kou Fujimori

研究費
科学研究費補助金(研究代表者)
2021 - 2024 , 高次元Hawkes過程の統計解析手法の確立とその金融時系列データへの応用 , 若手研究