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都築幸宏  ツヅキ ユキヒロ

教員組織学術研究院(社会科学系)電話番号
教育組織経法学部 応用経済学科FAX番号
職名准教授メールアドレス
住所〒390-8621 長野県松本市旭3-1-1ホームページURL

プロフィール

研究分野
数理ファイナンス
キーワード:デリバティブ , オプション , 金融工学
現在の研究課題
デリバティブの優複製
キーワード:優複製
学歴
出身大学院
2015 , 東京大学
2002 , 東京大学

出身学校・専攻等(大学院を除く)
2000 , 京都大学

取得学位
博士(経済学) , 東京大学
研究職歴等
研究職歴
2017- , 信州大学経法学部准教授
2016-2017 , 東京大学経済学研究科特任講師

研究職歴以外の職歴
2013-2016 , 株式会社新生銀行
2006-2013 , みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
2002-2006 , 株式会社アルモニコス

研究活動業績

研究業績(著書・
発表論文等)
論文
Rebalancing Static Super-Replications
Journal of Financial Engineering,4(1):(1750003-1)-(1750003-23) 2017
Author:Takahashi, A. and Tsuzuki, Y.


A New Improvement Scheme for Approximation Methods of Probability Density Functions
Journal of Computational Finance,19(4):73-94 2016
Author:Takahashi, A. and Tsuzuki, Y.


No-arbitrage bounds on two one-touch options
International Journal of Theoretical and Applied Finance,18(3):(1550021-1)-(1550021-22) 2015
Author:Tsuzuki, Y.


Pricing bounds on quanto option
The Journal of Derivatives,23(2):53—61 2015
Author:Tsuzuki, Y.


Pricing bounds on barrier options
Journal of Futures Markets,34(12):1170—1184 2014
Author:Tsuzuki, Y.


On optimal super-hedging and sub-hedging strategies
International Journal of Theoretical and Applied Finance,16(6):(1350038-1)-(1350038-17) 2013
Author:Tsuzuki, Y.


Hedging European Derivatives With The Polynomial Variance Swap Under Uncertain Volatility Environments
International Journal of Theoretical and Applied Finance,14(04):485-505 2011
Author:Takahashi, A., Tsuzuki, Y. and Yamazaki, A.